數(shù)學(xué)建模中ARIMA是什么意思

ARIMA模型全稱為差分自回歸移動平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,簡記ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出的一著名時間序列預(yù)測方法，所以又稱為box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。

其中ARIMA（p，d，q）稱為差分自回歸移動平均模型，AR是自回歸, p為自回歸項; MA為移動平均，q為移動平均項數(shù)，d為時間序列成為平穩(wěn)時所做的差分次數(shù)。