國內(nèi)所說的金融通常是指兩部分內(nèi)容。第一部分指的是貨幣銀行學(xué)(money and banking)。它在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期就有，是當(dāng)時(shí)的金融學(xué)的主要內(nèi)容。第二部分指的是國際金融(international finance)，研究的是國際收支、匯率等問題。這兩部分合起來是國內(nèi)所指的金融。然而，這兩部分在國外都不叫做finance(金融學(xué))。 國外的金融學(xué)finance包括以下兩部分內(nèi)容第一部分是corporate finance，即公司金融。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下它被稱為公司財(cái)務(wù)。第二部分是資產(chǎn)定價(jià)(asset pricing)，它是對(duì)證券市場(chǎng)里不同金融工具和其衍生物價(jià)格的研究。這兩部分合起來是國外所指finance，即金融。國內(nèi)的金融專業(yè)設(shè)置大多偏向宏觀金融，側(cè)重于研究國家與大型機(jī)構(gòu)的貨幣行為，按國外的定義，這一部分則不屬于finance(金融)，而是屬于宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)和國際經(jīng)濟(jì)學(xué)這些領(lǐng)域。國外說的finance(金融)則指的是微觀金融，以研究企業(yè)、證券市場(chǎng)和投資的相關(guān)金融操作，實(shí)用性更強(qiáng)?？梢娔壳霸诮鹑趯I(yè)這一領(lǐng)域，國內(nèi)和國外的理解存在很大差別。 但是中國金融系統(tǒng)正在逐步與國際接軌中，所以通過留學(xué)獲得西方金融學(xué)知識(shí)也是很有意義的。

出國讀金融專業(yè)需要準(zhǔn)備什么？

打算去英國學(xué)FE(或其他相關(guān)專業(yè))的同學(xué)不妨先在開學(xué)之前好好復(fù)習(xí)一下本科所學(xué)過的數(shù)學(xué)知識(shí)，即高數(shù)、線性代數(shù)和概率論。

首先，高數(shù)是幾乎所有專業(yè)課的基礎(chǔ)，但也沒必要把本科所學(xué)過的所有高數(shù)知識(shí)完全復(fù)習(xí)一遍。幾乎所有的經(jīng)濟(jì)或金融模型的目的都是求最優(yōu)值，所以只要掌握好求導(dǎo)、求偏導(dǎo)、拉格朗日求極值法就幾乎可以應(yīng)付FE專業(yè)課中60%左右的數(shù)學(xué)模型了。當(dāng)然，想再學(xué)得精深一點(diǎn)的同學(xué)最好把理工類的高數(shù)教材好好看看，對(duì)后期深入理解計(jì)量模型，或推導(dǎo)比較復(fù)雜的金融模型(如布萊克舒爾模型)有好處(這些東西會(huì)學(xué)到，但不在考試范圍之內(nèi))。

其次是線性代數(shù)，線代對(duì)于目前大部分的學(xué)生來說，僅僅是一種用來簡(jiǎn)化計(jì)算的工具(用矩陣配合excel解比較復(fù)雜的方程組真是太方便了)。所以時(shí)間有限的同學(xué)可以直接跳過線代的復(fù)習(xí)。但想深入研究FE的同學(xué)還是需要好好學(xué)習(xí)線代的，一些比較復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型(如VAR模型)不用矩陣形式表達(dá)會(huì)很復(fù)雜。

最后的概率論是重中之中，建議時(shí)間充裕的同學(xué)趁著沒開學(xué)，把概率論所有的知識(shí)都復(fù)習(xí)一遍吧。否則學(xué)起計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)來真的會(huì)很痛苦。不過有些同學(xué)確實(shí)時(shí)間緊張，那么建議把各種分布(二項(xiàng)分布、正態(tài)分布之類的)好好復(fù)習(xí)一下吧。掌握好了各種分布，就能理解計(jì)量中的大部分檢驗(yàn)。

2、專業(yè)課

2.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量在FE中算是最重要的專業(yè)課了。在Exeter。

FE專業(yè)的學(xué)生每學(xué)期都必需修一門計(jì)量課。同時(shí)，計(jì)量也是另大多數(shù)同學(xué)比較頭疼的一門專業(yè)課，即使有些同學(xué)本科時(shí)計(jì)量學(xué)得很好，也不能過于掉以輕心。因?yàn)檠芯可陂g所學(xué)的計(jì)量，尤其是FE研究生所學(xué)的計(jì)量和本科的計(jì)量是很不同的。本科時(shí)，大多數(shù)院校的計(jì)量課只學(xué)習(xí)橫截面數(shù)據(jù)模型，即只針對(duì)一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的各變量做回歸分析。而研究生階段的計(jì)量主要學(xué)習(xí)時(shí)間序列模型，即對(duì)一個(gè)時(shí)間段上的變量做回歸。時(shí)間序列模型是建立在橫截面數(shù)據(jù)模型的基礎(chǔ)之上的，但其思路和處理方法完全不同，需要考慮到在橫截面數(shù)據(jù)中很少涉及到的自相關(guān)、異方差、協(xié)整等非常規(guī)過程。

因此，建議本科計(jì)量基礎(chǔ)不好的同學(xué)先把本科階段關(guān)于橫截面模型的知識(shí)好好鞏固一下，沒有橫截面模型的基礎(chǔ)，肯定學(xué)不好時(shí)間序列模型。而對(duì)于本科計(jì)量基礎(chǔ)牢靠的同學(xué)，我建議買一本張成思的《金融計(jì)量學(xué)——時(shí)間序列分析視角》。這本書可謂深入淺出，我學(xué)習(xí)時(shí)間序列入門全靠它了，碩士畢業(yè)論文也從這本書里汲取了不少靈感。此外，這本書不是很厚，可以塞包里拿到英國去，在長(zhǎng)期看不到中文教材時(shí)給你一絲心靈上的慰藉……

3、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)也算是研究生期間大部分專業(yè)課的基礎(chǔ)了。不過研究生期間的微觀所學(xué)內(nèi)容其實(shí)本科所學(xué)的初級(jí)微觀差不多，只不過是將初級(jí)微觀中的文字語言全部換成了數(shù)學(xué)語言罷了。乍一看很唬人，其實(shí)只是把曾經(jīng)學(xué)過的知識(shí)披上了***、導(dǎo)數(shù)等外衣。在Exeter，我們用的教材是范里安的那本，很多同學(xué)可能本科時(shí)就已經(jīng)接觸過了，沒看過的同學(xué)不妨買一本預(yù)習(xí)一下。此外范里安的這本書可以在亞馬遜上買到印度版的，比英國本地版的要便宜得多，同學(xué)們購買教材時(shí)不妨注意一下。

4、高級(jí)金融理論

高級(jí)金融理論指的就是CAPM模型、APT模型、期權(quán)期貨定價(jià)模型等等。如果將數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)比作是一棵樹的根，那么這些金融理論就是這棵樹的枝枝葉葉、花花果果了。一棵樹是否能枝繁葉茂、碩果累累，主要是還看它的根扎得是否夠深。盡管這些金融理論才是FE的主體，但它們只不過是數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的具體應(yīng)用而已。如果你已經(jīng)學(xué)好了計(jì)量和微觀，那么再學(xué)習(xí)起這些金融理論來將會(huì)非常得心應(yīng)手。

許多同學(xué)在出國前會(huì)擔(dān)心學(xué)不好金融專業(yè)課，因此他們把大量的時(shí)間花在對(duì)所學(xué)過的瑣碎的金融知識(shí)的整理上。其實(shí)完全沒有這個(gè)必要，這些枝枝葉葉即使整理了也會(huì)很快就忘記。只要把根扎深了，就能很輕松地重新拾起這些枝枝葉葉。所以，我建議即將去英國讀FE專業(yè)學(xué)生優(yōu)先復(fù)習(xí)數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)，有了個(gè)基礎(chǔ)，學(xué)好其他的金融理論就會(huì)變成一件很自然的事。