協(xié)方差公式

1、cov(x,y)=EXY－EX*EY。 2、協(xié)方差的定義，EX為隨機(jī)變量X的數(shù)學(xué)期望，同理，EXY是XY的數(shù)學(xué)期望，挺麻煩的，建議你看一下概率論cov(x,y)=EXY－EX*EY。 3、協(xié)方差（Covariance）在概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中用于衡量?jī)蓚€(gè)變量的總體誤差。而方差是協(xié)方差的一種特殊情況，即當(dāng)兩個(gè)變量是相同的情況。 4、協(xié)方差表示的是兩個(gè)變量的總體的誤差，這與只表示一個(gè)變量誤差的方差不同...

協(xié)方差計(jì)算式為COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。這里的E[X]代表變量X的期。 協(xié)方差用于表示變量間的相互關(guān)系，變量間的相互關(guān)系一般有三種：正相關(guān)，負(fù)相關(guān)和不相關(guān)。 正相關(guān)：假設(shè)有兩個(gè)變量x和y，若x越大y越大；x越小y越小則x和y為正相關(guān)。 負(fù)相關(guān)：假設(shè)有兩個(gè)變量x和y，若x越大y越??；x越小y越大則x和y為負(fù)相關(guān)。 不相關(guān)：假設(shè)有兩個(gè)變量x和y...