capm模型

CAPM（收益率-beta模型）是一種用來估計(jì)資產(chǎn)（股票或其他證券）的預(yù)期報(bào)酬率的金融模型，它假設(shè)投資者只接受與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一致的風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)收益率之間的關(guān)系來計(jì)算期望收益率。 是指定義投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，并將其與市場(chǎng)收益率聯(lián)系起來。它包括一個(gè)假設(shè)，即投資者只接受與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一致的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)收益率與資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度之間存在一定的關(guān)系，而投資者通過投資資產(chǎn)來獲得收益率...